SampP 500 Estratégia média móvel de 20 meses 22 de setembro de 2016 1:38 PM espião Nos últimos 46 anos, a Estratégia de média móvel de 20 meses superou significativamente o SampP 500. A estratégia de média móvel de 20 meses sofreu significativamente menos redução. Os investidores passivos seriam sábios em considerar a adição da Estratégia de Mínima Moção de 20 meses ao seu arsenal. Na maioria das minhas contas de investimento, emprego uma abordagem de investimento dinâmico, que entra em ações individuais em novos máximos de 3 meses. Para a minha conta principal de RRSP, prefiro uma abordagem mais passiva e criei um sistema que requer muito menos trabalho. Minha estratégia simplesmente troca o SampP 500 ETF SPY longo ou curto usando apenas barras de fechamento mensais. O objetivo desta estratégia é superar uma abordagem de compra e retenção com apenas um pouco mais de trabalho. Eu acredito que a média móvel de 20 meses seja a linha na areia para mercados de touro e urso, então eu uso isso de acordo. Meu sistema é, portanto, projetado em torno da média móvel de 20 meses, e depende desse indicador para a futura direção do mercado. As imagens abaixo mostram minhas contas atuais, que são negociadas ao entrar em posições longas em ações se eles fizerem novos máximos de 3 meses. O sistema discutido neste artigo é atualmente o SampP 500 a partir de 2056.62 por meu artigo de abril. Minha posição SampP 500 foi inserida no UPRO em 1º de abril e foi longa em 62.12. A posição é atualmente acima de 18 e tem um preço de saída em qualquer fechamento mensal abaixo de 2054 no SampP 500. Minha estratégia de média móvel de 20 meses não está interessada em pegar todos os tiques, mas em vez disso, se beneficia das grandes mudanças. Enquanto muitos investidores estão obcecados por tentar chamar fundos e tops, estou muito mais preocupado em encontrar uma maneira de tirar proveito de toda a carne no meio. A estratégia é uma abordagem a seguir a tendência e, por essa razão, muitas vezes experimenta whipsaws. Essas chicotes são um preço pequeno para pagar os grandes movimentos que a estratégia atinge. Isso ocorre porque a estratégia segue a tendência dominante do mercado e nunca fica errado. A estratégia compra o SampP 500 quando fecha o mês pela primeira vez acima da média móvel de 20 meses e sai da posição em um fechamento mensal abaixo da média móvel de 20 meses. Esta estratégia não requer opiniões, nenhum fundamento e nenhum outro indicador técnico. Devido à simplicidade deste sistema, a aplicação dele exige menos de uma hora de trabalho por mês. O sistema não tem utilidade para dados intraday, o que permite aos investidores a liberdade de não ter que assistir sua tela durante o horário do mercado. As posições curtas são inseridas apenas se o SampP 500 se negociar acima da média móvel de 20 meses por pelo menos 2 anos antes de fechar abaixo. No caso de isso ocorrer, a estratégia sai da posição longa no 1º dia do novo mês e entra imediatamente em uma posição curta no mercado. As posições longas no SampP 500 são abertas no primeiro fechamento mensal acima da média móvel de 20 meses do mercado. Eu investido 100 do meu portfólio como eu quero alavancagem total quando acredito que as chances estão a meu favor. Para obter mais explosão para o meu dinheiro, entre no UPRO uma vez que o SampP 500 dá um sinal longo. A estratégia nunca sai de uma posição longa, a menos que o mercado feche o mês abaixo da média móvel de 20 meses. O sinal longo mais recente foi em 31 de março deste ano, quando o SampP 500 fechou de volta acima da média móvel de 20 meses. A longa entrada de 2056.62 no SampP 500 coincidiu com uma entrada de 62.12 no UPRO. O gráfico abaixo mostra o sinal de 31 de março no SampP 500 quando o mercado fechou acima de sua média móvel de 20 meses. Os comerciantes que usam esta estratégia entrariam em uma posição longa no SampP 500 em 1º de abril em 2056.62, comprando SPY ou UPRO dependendo do risco desejado e alavancagem. Os negócios longos são muito mais prevalentes do que os negócios curtos desde 1970, com 15 negócios longos e apenas 6 negócios curtos. Eles também têm uma taxa de vitoria muito maior do que os shorts, com 78 posições longas ao longo dos últimos 43 anos sendo lucrativas. A maior taxa de vitória provavelmente pode ser atribuída a duas coisas. A primeira é que o mercado tem crescido a longo prazo nos últimos 40 anos. A segunda razão é provavelmente devido ao fato de que os negócios curtos são muitas vezes whipsaws em períodos de consolidação para o mercado. No total, a estratégia viu 14 negócios longos desde 1970, 11 desses negócios foram vencedores com um retorno médio de 38,27. Os 3 negócios restantes foram perdedores com uma perda média de 3.28. Essas estatísticas são evidências de como a estratégia reduz suas posições perdedoras rapidamente e maximiza seus negócios vencedores. O objetivo da estratégia é nunca ficar errado e manter o curso enquanto a tendência dominante estiver em tato. A imagem abaixo é um exemplo de um longo comércio que foi aberto em setembro de 1984 e fechado em novembro de 1987. Entradas curtas no SampP 500 só são tomadas se o mercado estiver acima de sua média móvel de 20 meses por pelo menos 2 Anos, e depois fecha o mês abaixo. O sistema foi concebido desta forma para evitar que o objetivo seja demasiado elevado e para evitar a entrada múltipla e curta durante os períodos de consolidação do SampP 500. Ao contrário da estratégia longa, a estratégia curta entra em posições curtas em qualquer fechamento mensal acima da movimentação exponencial de 10 meses. média. Os negócios curtos são muito mais raros do que os negócios longos, com apenas 6 negócios curtos nos últimos 43 anos. Os negócios curtos também têm uma taxa de vitoria muito menor que os negócios longos, com apenas uma taxa de 50 vitórias. Esta taxa de 50 vitórias para negociações curtas não é um problema em termos de rentabilidade. Apesar da estratégia curta, é apenas metade direita do tempo, compensa com uma superação enorme em seus negócios vencedores versus seus perdedores. O comércio curto médio vencedor tem um ganho de 27,66, enquanto a perda média de curto comércio tem uma perda média de 5,69. Abaixo está um exemplo de um curto comércio realizado no início do mercado ostentoso 2000 e coberto em 1º de maio de 2003. Performance vs. Buy amp.: 1970-presente O sistema de média móvel de 20 meses para o SampP 500 quase dobrou o Desempenho de uma estratégia simples de compra e retenção nos últimos 46 anos. O SampP 500 registrou um aumento de 2000 desde 1973 de 106,70 para 2140. Isso significa que comprar e manter os investidores que colocaram 10 mil no mercado em 1973 teria aproximadamente 200 mil a partir de hoje. Enquanto isso, o sistema de média móvel de 20 meses teria visto um aumento de 3600, tornando o mesmo 10 000 em 362 mil. Os críticos deste sistema podem sugerir que a estratégia de compra e retenção superaria a estratégia da média móvel de 20 meses quando contabilizava dividendos. Eu não concordo com isso completamente, já que a estratégia de média móvel de 20 meses foi o mercado há mais de 32 dos últimos 43 anos. Isso significa que essa estratégia coletou mais de 74 dos dividendos que uma estratégia de compra e retenção teria coletado. Embora isso possa compensar ligeiramente os valores finais, não pode representar quase o dobro do desempenho pela estratégia de média móvel de 20 meses. A média móvel de 20 meses é uma maneira efetiva de reduzir as reduções e aumentar o desempenho com uma fração de mais trabalho do que uma estratégia simples de compra e retenção. A estratégia superou claramente o SampP 500 nos últimos 43 anos e deve continuar a fazê-lo no longo prazo. O comércio médio vencedor para a estratégia viu um ganho de 36,01, enquanto a perda média perdida viu uma perda de 4,49. O índice total de vitórias para a estratégia de mais de 20 negócios é 70, o que é excepcional para uma estratégia com uma superação enorme dos vencedores aos perdedores. Essas estatísticas são evidências adicionais de que o investimento em impulso é melhor do que uma simples abordagem de compra e retenção e certamente não está morto. A estratégia requer pouco trabalho, supera o mercado geral e não está sujeita a nem a metade das retiradas. A estratégia também exige muito menos força psicológica, pois não perdeu os mercados urso de 2000 e 2007. Ao invés de ser longo como comprar e manter os investidores teria sido, a estratégia estava ocupada lucrando com o mercado ostentoso antes de voltar atrás uma vez que a poeira se estabeleceu. Eu acredito que a estratégia da média móvel de 20 meses seja uma ótima estratégia para aqueles com uma abordagem de investimento passivo. Embora eu acredite que as ações específicas fornecem retornos mais altos, aqueles que estão mais interessados em comprar ETFs ou índices provavelmente encontrarão maiores retornos usando uma abordagem momentânea, como o sistema de média móvel de 20 meses. Divulgação: Sou amável UPRO, SPY. Eu escrevi este artigo, e ele expressa minhas próprias opiniões. Não estou recebendo compensação por isso (além da Seeking Alpha). Eu não tenho nenhum relacionamento comercial com nenhuma empresa cujo estoque é mencionado neste artigo. Divulgação adicional: se você gostou deste artigo e achou útil, sinta-se a vontade de me seguir clicando no meu nome ao lado do meu avatar na parte superior deste artigo. Também convido você a verificar meu desempenho na TipRanks, onde estou no ranking dos 100 melhores colaboradores para desempenho com retorno médio este ano de 60 em novas posições longas. Leia o artigo completo. Tempo real após horas. Notícias pré-mercado. Citação do resumo. Resumo. Gráficos interativos. Configuração padrão. Por favor, note que, uma vez que você fizer sua seleção, ela se aplicará a todas as futuras visitas ao NASDAQ. Se, a qualquer momento, você estiver interessado em reverter as nossas configurações padrão, selecione Configuração padrão acima. Se você tiver dúvidas ou encontrar quaisquer problemas na alteração das configurações padrão, envie um email para isfeedbacknasdaq. Confirme a sua seleção: Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. 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Embora não gastem muito tempo escrevendo sobre análise técnica, a consideramos uma ferramenta importante na avaliação do comportamento do investimento humano. Quando os indicadores técnicos se alinham com as métricas fundamentais, o reforço proporciona um maior nível de confiança na análise. Neste artigo, destacamos um indicador técnico simples que se mostrou provável nos últimos 15 anos. Atualmente, esse indicador suporta muito o que postulamos sobre as avaliações de capital e o que eles representam para a direção futura dos preços. Médias móveis As médias móveis são o preço médio ao qual um índice ou segurança negociou durante o último número de dias, semanas, meses ou mesmo anos. Por exemplo, a média móvel de 20 dias para o SampP 500 é o seu preço de fechamento médio nos 20 dias anteriores. Muitos investidores usam médias móveis para ajudar a avaliar onde uma segurança ou índice pode encontrar suporte ou resistência. Devido ao uso generalizado das médias móveis, não é incomum ver os preços gravitarem em relação às médias móveis. Outra forma em que os investidores empregam médias móveis é compará-las em diferentes prazos. Por exemplo, um investidor pode comparar a média móvel de 20 dias com a média móvel de 50 dias. Dizem que, quando uma média móvel de prazo mais curto é maior que uma média móvel de prazo mais longo, o estoque subjacente ou índice tem impulso positivo e vice-versa. Portanto, quando as médias móveis a curto prazo se cruzam para a parte de cima ou para baixo das médias móveis de longo prazo, ela pode sinalizar um ponto de inflexão onde o impulso mudou de direção. O indicador que está atualmente chamando nossa atenção, e pode ser digno de sua atenção, é uma comparação das médias móveis de 10 meses e 20 meses no índice SampP 500 mensal. As médias móveis mensais são semelhantes ao exemplo acima mencionado de 20 dias, mas em vez de preços de fechamento diários, os preços de fechamento mensais são usados. O gráfico abaixo mostra o preço mensal do SampP 500 desde 1999 em azul. É flanqueada pelas médias móveis de 10 e 20 meses em verde e vermelho, respectivamente. Note-se que quando a média móvel de 10 meses sobe acima da média móvel de 20 meses, sinalizou os estágios iniciais de um rali sustentado no SampP 500. Por outro lado, quando a média móvel de 10 meses cai abaixo da média móvel de 20 meses, Sinalizou um declínio prolongado. No gráfico a seguir, desenhamos círculos em torno das 3 instâncias em que a média móvel de 10 meses se cruzou abaixo da média móvel de 20 meses e do momento positivo paralisado. Alternativamente, as caixas são usadas para mostrar quando aconteceu o contrário e o momento negativo estancou. O gráfico abaixo amplia o ano passado para mostrar que, no final de fevereiro de 2016, a média móvel de 10 meses mergulhou abaixo da média móvel de 20 meses uma indicação potencial de momentum positivo parado. Divulgação importante. As médias móveis mostradas acima são baseadas no valor do índice no final de fevereiro de 2016. O cruzamento das duas médias móveis não será oficial até o final do mês. Nos nossos cálculos, um preço de fechamento de 1993 ou inferior no SampP 500 em 29 de fevereiro faria com que a média móvel de 10 meses caísse abaixo da média móvel de 20 meses. Alguns investidores são técnicos puros e só usam análises técnicas para alocar capital. Outros ignoram o fato de jurar isso como voodoo. Como padrões de gráfico são meramente um reflexo dos fluxos de capital resultantes da tomada de decisão humana, acreditamos que a análise técnica oferece uma visão útil e pode ser útil para obter uma maior convicção em torno de uma idéia de investimento. Se, até o final de fevereiro, haja um cruzamento das médias móveis, teremos um maior nível de confiança que a marcha quase constante mais alta nos preços desde 2009 inverteu a tendência. Se a história for profética, feche-se. Os preços das ações podem estar em declínio acentuado. 720 Global é um consultor de investimento, especializado em pesquisa macroeconômica, avaliações, alocação de ativos e gerenciamento de risco. Nosso objetivo é fornecer aos gerentes de investimentos profissionais informações únicas e relevantes que possam ser incorporadas em seu processo de investimento para melhorar o desempenho e o marketing. Ajudamos nossos clientes a se diferenciar da multidão com foco em valor, desempenho e uma avaliação clara e lúcida do mercado global e da dinâmica econômica. 720 A pesquisa global está disponível para rebranding e personalização para distribuição aos seus clientes. Para obter mais informações sobre nossos serviços, entre em contato conosco pelo telefone 301.466.1204 ou por email email160protected
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